Was ist die Monte-Carlo-Simulation?
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine leistungsstarke computergestützte Methode, die zufällige Stichproben verwendet, um komplexe Wahrscheinlichkeitsszenarien zu modellieren. Im Wettkontext wird sie eingesetzt, um zu simulieren, wie sich ein Bankroll unter verschiedenen Ergebnisszenarien entwickeln könnte, wenn eine bestimmte Strategie über viele Tausende von Wetten angewendet wird. Indem man die Simulation Zehntausende Male wiederholt, erhält man eine Verteilung möglicher Ergebnisse.
Mit einer Monte-Carlo-Simulation kann ein Wetter zum Beispiel modellieren: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sein Bankroll bei einer Strategie mit 5 % Erwartungswert nach 500 Wetten verdoppelt ist? Wie wahrscheinlich ist ein Drawdown von mehr als 30 %? Welches Bankroll-Minimum ist notwendig, um mit 95 % Wahrscheinlichkeit nicht auszuscheiden? Diese Fragen sind besonders relevant für Wetter in Deutschland, die professionell und mit festen Einsatzregeln wetten.
Für einfachere Analysen reichen oft Standardabweichungsberechnungen, aber Monte-Carlo-Simulationen sind genauer und berücksichtigen asymmetrische Szenarien und extreme Ereignisse besser. Kostenlose Online-Tools erlauben auch Nicht-Mathematikern, solche Simulationen für ihre Wettstrategien durchzuführen.
Beispiel
Eine Monte-Carlo-Simulation mit 10.000 Wiederholungen einer Strategie mit 5 % Edge zeigt, dass der maximale Drawdown in 90 % der Fälle unter 25 Einheiten bleibt – eine wertvolle Information für die Bankroll-Planung.